Visual Studio 2005 Express Editions は下記で無償配布されています。
http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/express/
CD イメージは下記からダウンロードできます。*1
http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/express/maninstall/
システム要件等は下記にあります。
http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/express/support/readme/
CD イメージを焼いた CD-R からインストーラを自動実行させるか， または，じかに setup.exe を実行します。 選択項目は下図のとおりデフォルトで OK でしょう。 図はクリックすると原寸大になります。
問題点として，
Visual C# Express 付属のドキュメントは，
.NET Framework のクラスライブラリの一部が欠落しています。
左図に示すように Microsoft.* や System.Runtime.*
の名前空間がリストにありません。
この問題は .NET Framework SDK をインストールすることで解決します
(後述)。
CD イメージを焼いた CD-R からインストーラを自動実行させるか，
または，じかに setup.exe を実行します。
Visual C# Express のときにフォルダを選択済みですから，ここでは選択できません。
MSDN Express と SQL Server Express もインストール済みですから，
ここでは選択の余地はありません。
もちろん，
もしも Visual Basic Express を先にインストールしたならば，
話はすべて逆になったはずです。
Visual Web Developer Express も同様にインストールできます。
すでにフォルダ選択済みですから，選択の余地はありません。
Visual C++ Express も同様にインストールできます。 選択できる箇所が一つありますが，デフォルトどおりでよいでしょう。
.NET Framework 全般
http://www.microsoft.com/japan/msdn/netframework/
.NET Framework SDK ダウンロード情報
http://www.microsoft.com/japan/msdn/netframework/downloads/
右図のように，
Visual Studio 2005 Express をインストールした時点で，
.NET Framework 2.0 SDK の一部の構成要素はインストール済みになっています。
つまり，不完全に SDK がインストールされている状態になっています。
上記「.NET Framework ダウンロード情報」のページで別途配布されている .NET Famework 2.0 SDK を重ねてインストールすると， この構成要素の不足をなくすことができます。 とりわけ，前述の問題を解決できます。
.NET Famework 2.0 再頒布可能パッケージと日本語 Language Pack は， Visual Studio 2005 Express とともにすでにインストール済みです。
.NET Famework 2.0 SDK 日本語版のインストーラ setup.exe
をダウンロードして実行します。
このとき，インストール先のフォルダは，やはり選択済みになります。
インストール後，クラスライブラリのドキュメントを見ると，
Microsoft.* や System.Runtime.* の名前空間がリストにあります。
Visual C# Express の起動が遅いとき，
メニューバーの
ツール → オプション... を選択して，
環境 → スタートアップ で
「空の環境の表示」を選択すると，
(便利な入り口ページを失うことと引き換えに)
起動を高速化できます。
上図がデフォルト状態，
下図が書き換え後です。
C++ から Win32 API を使うためには Platform SDK をインストールします。
手順は下記に記述されています。
http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/express/visualc/usingpsdk/
以下，若干の修正を加えて，実際にインストールしてみます。 まず，上記 URL からリンクをたどって，Platform SDK をダウンロードします。 ここでは作業の安全のため，SDK の ISO イメージからインストールすることにします。 Platform SDK Web Install のページからは，その下方にある Windows Server 2003 SP1 Platform SDK ISO Install のリンクをたどります。
インストーラを起動します。
最初の選択項目では Custom を選択します。
これはインストール先を選択するためです。
インストール先の選択の箇所では，デフォルトのフォルダが示されています。
これは Visual C++ Express のデフォルトと一致していません。
このままインストールすると後で Visual C++ Express の設定が必要です。
Visual C++ Express のデフォルトと一致するようにインストール先を
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\PlatformSDK\
に変更します。
残りの選択項目はデフォルトどおりにします。
インストール後，右図のようになっているはずです。
右図のように
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\VCProjectDefaults
にある corewin_express.vsprops の
AdditionalDependencies="kernel32.lib"
を
AdditionalDependencies="kernel32.lib user32.lib gdi32.lib winspool.lib comdlg32.lib advapi32.lib shell32.lib ole32.lib oleaut32.lib uuid.lib"
にします。
最後に右図のように
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\VCWizards\AppWiz\Generic\Application\html\1041\
の AppSettings.htm の 441 行目から 444 行目をコメントアウトします。
Visual C++ Express を起動します。
メニューバーから ファイル → 新規作成 → プロジェクト... を選びます。
下図のようなダイアログが出現します。
プロジェクトの種類として「Win32」を選択します。
テンプレートとして「Win32 コンソール アプリケーション」を選択します。
プロジェクト名を与えて「OK」します。
Win32 アプリケーション ウィザード のダイアログが現れます。
「次へ」進みます。
「アプリケーションの設定」画面になります。
ここで「Windows アプリケーション」を選択してから，
「完了」します。
空のウィンドウを作るひながたが出来ています。
メニューバーから「ビルド」を選んで「ビルド」してみます。
「デバッグ」を選んで「デバッグを開始」してみます。
.NET Framework 2.0 SDK をインストール してある場合，Cygwin からも C# コンパイラや各種ツールを利用できます。 そのための環境変数の設定は，/cygwin.bat に次のような call 文を入れることでできます。
@echo off C: chdir C:\cygwin\bin call "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\SDK\v2.0\Bin\sdkvars.bat" bash --login -i
ただし，.NET Framework 1.1 SDK と異なり，.NET Framework 2.0 SDK
の環境変数設定バッチファイル sdkvars.bat は少々饒舌です。
右図のように，Cygwin を起動するたびにいちいち sdkvars.bat
のメッセージが現れるのはうるさいと感じる人は，
右下図のように sdkvars.bat の中の echo 文を REM
でコメントアウトするとよいでしょう。
.NET Framework SDK と Visual Studio Express のどちらを先にインストールした場合でも*2， 次の順序でアンインストールできます。
事後，C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\ に空ディレクトリが残るようです。 気になる場合は rmdir コマンド等で消去します。
中間段階はおそらく削除順序に自由度があると思いますが未確認です。 ただし，こんなことがありましたから注意してください。 Visual Studio 2005 の Beta 2 版のことですが，ある Windows XP マシン上で SQL Server 2005 をきちんと消さないまま他を消してしまったことがあります。 すると，SQL Server 2005 を完全に消すことも， 後からそれを上書きインストールすることもできなくなってしまいました。 いずれの操作も失敗します。すっかり進退窮まってしまいました。 (Windows は基本的にブラックボックスですから，こうなってしまうと， 再び健全な状態に戻ったと確信が得られるようにするには， OS の再インストールがほぼ必須でしょう… T_T)
*1 もしもここで手もとに Mac OS X があれば非常に好都合です。 ダウンロードページに併記されている CRC 値は， Mac OS X の /usr/bin/crc32 でチェックできます。 CD イメージを CD-R に焼くには，Mac OS X の 「ディスクユーティリティ」にドロップして「ディスクを作成」 のボタンを押します。
インストール対象の Windows マシンと Mac が (LAN または FireWire で) IP 接続している場合は，CD-R を使うよりも次の方法が高速です。 Windows マシンの共有フォルダを (Command-K で接続して) マウントするとともに， CD イメージを Mac OS X 上でダブルクリックしてマウントします。 (Command-A で) CD 上のファイルを全選択して共有フォルダにコピーします。 マウント解除後，Windows 上で，いましがたコピーしたファイルから setup.exe を実行します。
*2 .NET Framework 2.0 SDK を先にインストールした場合， そのインストール先はデフォルトで C:\Program Files\Microsoft.NET\SDK\ になります。 そこに SDK をインストールして， 後から Visual Studio Express を C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\ に入れた場合でも， Visual Studio Express の中の SDK 部分のファイルは， C:\Program Files\Microsoft.NET\SDK\ が共用されます。
ただし， C:\Program Files\Microsoft.NET\SDK\v2.0\Docs\1041\ にあるいくつかのファイルが，なぜか C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\SDK\v2.0\Docs\1041\ に重複してインストールされます。 重複ファイルの内容は同一ですから (Cygwin の diff コマンドで確認)， 単なる無駄になっているもようです。